这一次，试着回答
- 如果相关性全部接近1，分散化还有多大效果？
- 用历史估计代替已知参数，前沿还稳定吗？
按自己的节奏做实验
01
先预测
读清问题和假设，运行之前先写下你的猜想。
02
再运行
打开实验，使用 Shift + Enter 逐格运行。观察代码、表格和图像如何联系起来。
03
改变一个条件
修改参数，比较结果。让实验帮你发现模型的边界。
04
解释你的发现
完成验证和反思问题，保存属于自己的结论。
对照教材，一节一练
§ 4.8 · 核心实验
画合成资产收益目标的最小方差边界；核验协方差正定和收益约束，改变相关性检验分散化。
教材与算法对照
《数学模型（第六版）》第 4 章 · 4.8
算法资料章节：3、26
本实验为原创配套学习材料，按核心实验、延伸实验或方法导读标明对应关系；并非教材原题、训练题或配套数据的逐题复现。